Ох, ребята...
Правильно говорит Вивьен.
Во-первых, когда Генри просыпается, ему никто не звонит. Старков, низачот

Синтия звонит как раз после того, как Генри первый раз возвращается в комнату. После этого мы слышим звонок, там Синтия: "Ты где? Если нужен жетон, у меня есть". Потом мы видим ее манекен и жетон в руке.
Ну и что тут сложного? Вся комната 302 находится под влиянием мира Салливана, она с ним связана. Мир проявляется в самых разных вещах... это вы знаете. А основа всех этих вещей - эмоции и мысли.
Синтия, находящаяся в состоянии опьянения, то приходит в себя в реальности, то погружается в мир Уолтера обратно. После того, как ее стошнило в туалете (вероятно, в реальности с ней произошло то же самое, скорее всего она ходила во сне), ей стало легче и ее, как мячик на резинке, потянуло обратно в реальность - и Генри уже не нашел ее в туалете.
Что произошло после? Можно только догадываться, но я абсолютно уверен в своих догадках.
Синтия приходит в себя в туалете (уже настоящем), выходит в кордор обычного метро, идет на платформу и садится в поезд. Бах! Ей снова плохо, в голове мутно - и она снова в мире Уолтера. В поезде. Только уже в поезде мира Уолтера, со всеми его куклами и цепями. О чем она думает, а? "Это все был не сон, я снова здесь! Помогите!" Ее мысли живут в мире Уолтера и там же материализуются - в виде чего?
Надеюсь, догадались. В виде телефонного звонка в комнате 302, которая связана с миром Уолтера. Естественно, телефон на самом деле не звонил. Более того, я не сомневаюсь, что все это время Генри беспробудно спал, лежа на кровати, он даже не перемещался по комнате (то есть, его сознание, дух, если хотите, перемещался, но не по реальной комнате, а по мнимой комнате, созданной Уолтером) - заметьте, что когда Ричард попадает в мир Уолтера, в реальности можно увидеть, как он в это время спит на диване в своей комнате...